Kiểm định dickey fuller là gì

-

Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test) của chuỗi thời hạn là gì?

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng là bài toán kiểm tra coi chuỗi thời gian có tính ngừng hay không.

Bạn đang xem: Kiểm định dickey fuller là gì

Trước tiên sẽ bước vào phần thực hành kiểm tra chuỗi dừng hay không bằng Stata, sau đó sẽ đi đến phần triết lý nhé

Thực hành đánh giá chuỗi dừng hay không bằng Stata

File số liệu để soát sổ chuỗi dừng. Https://gioitre10x.com/data/unit-root-test.dta

Các bạn tải tệp tin về với mở lên bằng chương trình Stata nhé

*

Bây giờ tất cả hai biến nên kiểm tra tính dừng, đó là vươn lên là FGAP cùng VCSHTTS.Nguyên tắc gật đầu đồng ý hoặc vứt bỏ giả thiết: nếu cực hiếm tuyệt đối(Test Statistic) Ta tiến hành câu lệnh saudfuller FGAP , lags(0)

*
Ta thấy giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ô màu đỏ nhỏ hơn giá trị tuyệt vời của các ô màu xanh. Nên kết luận chuỗi không dừng, cần ta đem sai phân cùng chạy kiểm định dựa vào sai phân đó

gen d_FGAP=d.FGAP (lưu ý lệnh d.FGAP đó là sai phân của FGAP)dfuller d_FGAP , lags(0)

*

Ta thấy giá trị tuyệt đối hoàn hảo của ô màu đỏ to hơn giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của những ô màu xanh. Nên tóm lại chuỗi vẫn dừng.Tương tự, các bạn chạy chất vấn tính ngừng của biến VCSHTTS bằng lệnh sau, và nhận thấy chuỗi sẽ dừng( và như vậy tất nhiên không đề nghị lấy không nên phân nữa)dfuller VCSHTTS, lags(0)

*

Lý thuyết chu chỉnh tính ngừng unit root test

Một chuỗi thời gian dừng (stationary) giả dụ trung bình và phương sai của chính nó không đổi qua thời gian và quý hiếm hiệp phương không nên (covariance) giữa hai quy trình chỉ phụ thuộc vào vào khoảng cách giữa hai tiến trình ấy chứ không phụ thuộc vào thời hạn thực sự tại đó hiệp phương không đúng được tính.

Xem thêm: Xem Nghiêng Nghiêng Dòng Nước Tap Cuoi, Nghiêng Nghiêng Dòng Nước

Lý do đề nghị chuỗi thời gian có dừng hay không?

Nếu một chuỗi ko dừng, chúng ta có thể nghiên cứu vãn hành vi của nó chỉ mang lại riêng quy trình tiến độ đang coi xét. Mỗi chuỗi thời gian là một quy trình tiến độ riêng biệt. Mang đến nên, chúng ta không thể bao hàm hóa công dụng phân tích cho những giai đoạn khác. Đối với những mục đích dự báo, chuỗi không ngừng sẽ không tồn tại giá trị ứng dụng thực tiễn.Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một kiểm nghiệm được cách tân và phát triển bởi hai bên thống kê Dickey cùng Fuller, điện thoại tư vấn là thống kê lại Dickey-Fuller, viết tắt là DF. Hoặc kiểm nghiệm Dickey-Fuller mở rộng (ADF), Dickey với Fuller đã cách tân và phát triển một kiểm tra khác, được điện thoại tư vấn là chu chỉnh Dickey-Fuller mở rộng (augmented Dickey-Fuller test)Giả thuyết kiểm định:H0: Yt là chuỗi dữ liệu không dừngH1: Yt là chuỗi tài liệu dừng

Chúng ta áp dụng thống kê tau của Dickey-Fuller, họ đưa ra công thức tính toán các giá trị ngưỡng Critical value với từ kia được mở rộng bởi MacKinnon. Những giá trị ngưỡng Critical value Mackinnon bây giờ đã được chuyển vào tự động hóa phần mềm stata(phần tô đậm bên dưới).

. Dfuller FGAP , lags(0)

Dickey-Fuller kiểm tra for unit root Number of obs = 47

———- Interpolated Dickey-Fuller ——— test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value——————————————————————————Z(t) -2.179 -3.600 -2.938 -2.604——————————————————————————MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2139

Các bạn làm bài bác có trao đổi tương quan đến unit root test, kiểm tra tính dừng, kiểm nghiệm nghiệm đơn vị cứ liên hệ trao đổi thêm với nhóm nhé.

Video tiến hành kiểm định tính dừng unit root thử nghiệm trong stata bởi lệnh dfuller